Introducción

Hoy en día se cuenta con un gran volumen de información de las distintas economías del mundo, sin embargo, es complicado predecir cómo es que el cambio en algunas de ellas afectan a otras. En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy esta pregunta es de gran interés.

El objetivo de este trabajo es presentar un módelo de regresión avanzado que permita predecir el comportamiento del tipo de cambio del peso mexicano vs el dólar americano, a partir de los tipos de cambio de otras economías ajenas a la mexicana.

Datos

Para poder lograr nuestro objetivo contamos con una base de datos que contiene los tipos de cambio diarios para las siguientes monedas desde Agosto de 1976 a la fecha:

##  [1] "ARS:Argentine Peso"     "EUR:Euro"              
##  [3] "AUD:Australian Dollar"  "EUR:Euro.1"            
##  [5] "BRL:Brazilian Real"     "CAD:Canadian Dollar"   
##  [7] "CHF:Swiss Franc"        "CLP:Chilean Peso"      
##  [9] "CNY:Yuan Renminbi"      "COP:Colombian Peso"    
## [11] "EUR:Euro.2"             "DKK:Danish Krone"      
## [13] "EUR:Euro.3"             "EUR:Euro.4"            
## [15] "EUR:Euro.5"             "GBP:Pound Sterling"    
## [17] "HKD:Hong Kong Dollar"   "HUF:Hungarian Forint"  
## [19] "EUR:Euro.6"             "INR:Indian Rupee"      
## [21] "EUR:Euro.7"             "JPY:Japanese Yen"      
## [23] "KRW:Korean Won"         "LKR:Sri Lanka Rupee"   
## [25] "MXN:Mexican Peso"       "MYR:Malaysian Ringgit" 
## [27] "EUR:Euro.8"             "NOK:Norwegian Krone"   
## [29] "NZD:New Zealand Dollar" "EUR:Euro.9"            
## [31] "RUB:Russian Rouble"     "SEK:Swedish Krona"     
## [33] "TRY:Turkish Lira"       "USD:US Dollar"         
## [35] "UYU:Uruguayan Peso"     "VEF:Bolivar Fuerte"    
## [37] "EUR:Euro.10"            "XDR:SDR"               
## [39] "ZAR:South African Rand"

Veamos un ejemplo de nuestros datos (filtrando algunas monedas)

Fecha GBP:Pound Sterling CAD:Canadian Dollar COP:Colombian Peso MXN:Mexican Peso
4 1976-08-30 NaN 0.983649 35.22 0.01250
5 1976-08-31 0.563898 0.981452 35.23 0.01250
6 1976-09-01 0.563109 0.977997 35.23 0.02050
7 1976-09-02 0.563899 0.977967 35.23 0.02050
8 1976-09-03 0.564035 0.980438 35.23 0.02050
9 1976-09-06 0.564242 0.977910 35.23 0.02050
10 1976-09-07 0.564444 0.976834 35.23 0.02050
11 1976-09-08 0.565086 0.976971 35.23 0.02050
12 1976-09-09 0.571935 0.973664 35.24 0.02043
13 1976-09-10 0.573361 0.976202 35.24 0.02043
14 1976-09-13 0.571908 0.977137 35.24 0.01980
15 1976-09-14 0.576018 0.974242 35.25 0.01980
16 1976-09-15 0.578657 0.973909 35.25 0.01980

Para fines de nuestro análisis usaremos datos a partir de 2015 y hasta 2017. Una vez filtrados nuestros datos buscaremos las correlaciones entre las distintas monedas y trabajaremos con aquellas cuya correlación con el peso mexicano sea mayor

De la gráfica anterior podemos decir que las monedas que estan fuertemente correlacionadas con el peso son:

Si vemos nuevamente la matriz de correlaciónes filtrando los datos con las monedas anteriormente mencionadas tendremos lo siguiente:

Veamos como ha variado el peso mexicano a lo largo de estos dos años:

Veamos el comportamiento de otras monedas

De las gráficas presentadas anteriormente podemos concluír lo siguiente: