Hoy en día se cuenta con un gran volumen de información de las distintas economías del mundo, sin embargo, es complicado predecir cómo es que el cambio en algunas de ellas afectan a otras. En un mundo globalizado como en el que vivimos hoy esta pregunta es de gran interés.
El objetivo de este trabajo es presentar un módelo de regresión avanzado que permita predecir el comportamiento del tipo de cambio del peso mexicano vs el dólar americano, a partir de los tipos de cambio de otras economías ajenas a la mexicana.
Para poder lograr nuestro objetivo contamos con una base de datos que contiene los tipos de cambio diarios para las siguientes monedas desde Agosto de 1976 a la fecha:
## [1] "ARS:Argentine Peso" "EUR:Euro"
## [3] "AUD:Australian Dollar" "EUR:Euro.1"
## [5] "BRL:Brazilian Real" "CAD:Canadian Dollar"
## [7] "CHF:Swiss Franc" "CLP:Chilean Peso"
## [9] "CNY:Yuan Renminbi" "COP:Colombian Peso"
## [11] "EUR:Euro.2" "DKK:Danish Krone"
## [13] "EUR:Euro.3" "EUR:Euro.4"
## [15] "EUR:Euro.5" "GBP:Pound Sterling"
## [17] "HKD:Hong Kong Dollar" "HUF:Hungarian Forint"
## [19] "EUR:Euro.6" "INR:Indian Rupee"
## [21] "EUR:Euro.7" "JPY:Japanese Yen"
## [23] "KRW:Korean Won" "LKR:Sri Lanka Rupee"
## [25] "MXN:Mexican Peso" "MYR:Malaysian Ringgit"
## [27] "EUR:Euro.8" "NOK:Norwegian Krone"
## [29] "NZD:New Zealand Dollar" "EUR:Euro.9"
## [31] "RUB:Russian Rouble" "SEK:Swedish Krona"
## [33] "TRY:Turkish Lira" "USD:US Dollar"
## [35] "UYU:Uruguayan Peso" "VEF:Bolivar Fuerte"
## [37] "EUR:Euro.10" "XDR:SDR"
## [39] "ZAR:South African Rand"
Veamos un ejemplo de nuestros datos (filtrando algunas monedas)
| Fecha | GBP:Pound Sterling | CAD:Canadian Dollar | COP:Colombian Peso | MXN:Mexican Peso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1976-08-30 | NaN | 0.983649 | 35.22 | 0.01250 |
| 5 | 1976-08-31 | 0.563898 | 0.981452 | 35.23 | 0.01250 |
| 6 | 1976-09-01 | 0.563109 | 0.977997 | 35.23 | 0.02050 |
| 7 | 1976-09-02 | 0.563899 | 0.977967 | 35.23 | 0.02050 |
| 8 | 1976-09-03 | 0.564035 | 0.980438 | 35.23 | 0.02050 |
| 9 | 1976-09-06 | 0.564242 | 0.977910 | 35.23 | 0.02050 |
| 10 | 1976-09-07 | 0.564444 | 0.976834 | 35.23 | 0.02050 |
| 11 | 1976-09-08 | 0.565086 | 0.976971 | 35.23 | 0.02050 |
| 12 | 1976-09-09 | 0.571935 | 0.973664 | 35.24 | 0.02043 |
| 13 | 1976-09-10 | 0.573361 | 0.976202 | 35.24 | 0.02043 |
| 14 | 1976-09-13 | 0.571908 | 0.977137 | 35.24 | 0.01980 |
| 15 | 1976-09-14 | 0.576018 | 0.974242 | 35.25 | 0.01980 |
| 16 | 1976-09-15 | 0.578657 | 0.973909 | 35.25 | 0.01980 |
Para fines de nuestro análisis usaremos datos a partir de 2015 y hasta 2017. Una vez filtrados nuestros datos buscaremos las correlaciones entre las distintas monedas y trabajaremos con aquellas cuya correlación con el peso mexicano sea mayor
De la gráfica anterior podemos decir que las monedas que estan fuertemente correlacionadas con el peso son:
Si vemos nuevamente la matriz de correlaciónes filtrando los datos con las monedas anteriormente mencionadas tendremos lo siguiente:
Veamos como ha variado el peso mexicano a lo largo de estos dos años:
Veamos el comportamiento de otras monedas
De las gráficas presentadas anteriormente podemos concluír lo siguiente: